if1005

IF1005结算价计算?

总的来说，IF1005结算价的计算是基于合约到期日最后两小时的成交价格按照交易量的加权平均价来进行的。这样的计算方式既考虑了价格因素，也考虑了成交量因素，能够较为真实地反映合约到期时的市场情况。对于投资者来说，了解IF1005结算价的计算方法有助于他们更好地评估投资风险，制定投资策略。

内地IF合约的保证金率为17%，合约乘数为300，例如IF1005首日结算价34483点计算，投资者交易该期货合约，每张需要支付的保证金应该是34483×300×0.17=1755833元。

例如：内地IF1005合约的保证金率为15%，合约乘数为300，那么，按IF1005首日结算价34483点计算，投资者交易该期货合约，每张需要支付的保证金应该是34483×300×0.15=1549235元。

中金所交易规则及相关细则规定，沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五。例如，IF1005合约的最后交易日即为2010年5月21日。在这一天，最后交易日的涨跌停板幅度设定为上一交易日结算价的±20%。值得注意的是，最后交易日也是交割日，即买卖双方进行实际交割的日期。

以沪深300指数期货合约交割交割结算价为基准价交割。沪深300指数期货合约交割交割结算价为沪深300现货指数最后2小时所有交易算术平均价。沪深300股指期货IF1005合约于2010年5月21日进行交割，IF1005合约的交割结算价为27446点。

． 结算制度不同：期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10%-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。