证券组合的标准差

投资组合的标准差计算公式是怎样的?

1、投资组合的标准差公式是：组合标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

2、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

3、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2。标准差σ衡量的是一组数据的整体偏离均值（发散）的程度，该结果反映的是一组数据的整体性质。

4、投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。

5、证券组合的标准差公式是：A、B证券相关系数设为X。A、C证券相关系数设为Y。B、C证券相关系数设为Z。证券组合收益率的标准差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。

6、投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。